26/10/2020
国债的交易程序有五个步骤：开户，委托，成交，清算和交割，过户。更多>>> 价格最小 变化档位: 债券的申报价格最小变动单位为0.01元人民币: 交易方式: t+0，国债现货交易允许实行回转交易。即当天买进的债券当天可以卖出，当天卖出的债券当天可以买进。 交易清算
目前债券附条件交易并未订立正式的买回及卖回契约，而仅于买卖成交单内注明双方于特定日期进行反向交易，买卖双方的权利义务，有时未能理清，再加上市场上“一券双卖”甚至“一券多卖”时有发生，因此交易双方常常发生纠纷，这是非常麻烦的事，投资 债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。债券（Bonds / debenture）是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。 正回购是债券投资中被专业金融机构广泛运用的一种较低风险杠杆策略，可以根据融资成本变化灵活调整，因其简单有效，因此被长期使用。 明白了原理之后，老刘已经跃跃欲试，但是在交易所进行债券质押式回购又有什么要求和规则呢？ 可转债的交易步骤很简单，类似沪深A股交易市场股票交易，在各券商APP上即可完成。 每张可转债初始面值为100元，一手为10张， 每次交易至少1手，即1000元的初始门槛，非常低。 手续费参考债券，约为股票的十分之一… 上图为2017年-2018年私募全市场指数业绩表现，通过对比，从夏普比率来看，基于移动平均线策略的债券量化交易夏普比率为1.76要高于2017年-2018年私募业绩指数各策略业绩的夏普比率；从最大回撤来看，基于移动平均线策略的债券量化交易最大回撤比率为0.042%也要 计算债券的平均到期时间。它是债券在未来产生现金流的时 间的加权平均，其权重是各期现金值在债券价格中所占的比 重。 在实际的债券分析中，投资者更多地需要衡量债券价格 变动比例对利率变化的敏感度，因此就有了修正久期这个概 念。 国债期货作为量化对冲类资管产品的操作标的，其交易策略大致可以划分成5种：最常见的套期保值交易策略，专注于市场趋势对冲的日内趋势策略和日间趋势策略，专注于期债市场套利的期现套利、收益率曲线套利和跨市场…
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Nov 18, 2020 · 临近年底，市场各方博弈加剧，震荡成为市场“主旋律”，投资者风险偏好降低，前期火热的“固收+”策略基金，凭借“债筑底，股增利”的优势 富国基金管理有限公司关于基金经营机构债券交易 业务人员 基金经理 黄纪亮 固定收益策略研究部固定收益策略研究部总 目前中国境内债券市场主要云集了大量长期被动投资型海外资金，其策略以持有到期为主，若人民币债券交易制度能持续优化完善，就能吸引更多 3.1 债券业务要求的基本素质分析. 3.2 债券研究和投资人员如何学习成长. 3.3 如何利用外部团队来带动内部团队的成长. 四、2020年债券市场展望. 4.1 2020 年宏观经济和通货膨胀趋势展望. 4.2 2020 年流动性分析. 4.3 2020 年投资策略. 主题三：交易员成长之路和各种投资
大佬A:介绍下债券盈利来源，据此衍生出交易策略： 债券收益=（利息收入+资本利得）*杠杆系数*骑乘效应 简要解释如下： 利息收入：这个简单，就是债券发行时的票面利率。我国的按公司质地、债券存续期、发行时间的不同，票面利率多在5％-8％。 资本利得：债券在二级市场交易跟股票类似
债券交易员面临忙乱的一周，2020年成败在此一举； 全球最大的债券市场即将进入成败在此一举的一周，而且远不止是有争议的白宫之战。11月3日的选举已近在眼前，但仍无法保证投资者当晚就能知道谁会获胜，或者哪个政党会控制国会。 Nov 12, 2020 · 短期，信用风险溢价上升将降低权益风险偏好；中期，债市资金分化带动无风险利率缓慢下行。A股需以更长维度、更高视角交易复苏，推荐中国制造+可选消费。 2014年重现？信用债违约对A股影响有多大？近期信用债市场突现 有“看准机会、敢下重注”的战略自信，有“坚守策略、不跟风”的投资纪律，纯达基金在转债市场的投资收获颇丰，屡次登上包括“证券时报第二届私募实盘大赛第一、二、三、四赛季债券策略十强”、“中国银行私人银行杯私募实盘交易大赛2020年一季度债券
3.1 债券业务要求的基本素质分析. 3.2 债券研究和投资人员如何学习成长. 3.3 如何利用外部团队来带动内部团队的成长. 四、2020年债券市场展望. 4.1 2020 年宏观经济和通货膨胀趋势展望. 4.2 2020 年流动性分析. 4.3 2020 年投资策略. 主题三：交易员成长之路和各种投资
债券基础和交易策略研讨会 @北京站、@深圳站、@上海站招生 LawsGo、法律微联盟联合推荐. 5月份央行发布8号公告全面放开各类资管计划进入银行间市场开户，尤其是中小银行理财。 Apr 24, 2020 1.1节后短线交易策略，短线交易持仓不超过2天。思路如下： 思路如下： （1）国庆节后收益率在3.75以上，我们认为债券市场节前超调，所以节后 债券替代策略 债券替代策略与股票替代策略相反，也可以称为收益加强策略，投资者总是购买有正收益的债券，也就是总是买绝对价格低于100元以下的债券。在这个价格区间的转债，往往有较高的转股溢价率，但是对于股票波动的敏感程度很低。 债券远期交易：定价与策略债券远期是交易双方约定在未来某一日期，以约定价格和数量买卖标的债券的 金融合约，是债券市场规避利率风险的金融衍生工具。与债券期货等其他利率衍生 产品相同，远期交易具有价格发现和规避风险的功能。 全天来看，各期限利率债均较前一交易日下行1-2bp左右。 高基数、供给及资金压力的缓和都使得债市面临的环境要明显好于此前，利率高位背景下，债券交易性机会加大，建议投资者可积极参与。 4、午盘市场策略.
2017年1月22日 在丹麦的交易策略适用于15 分钟，每天的时间表，也没有需要额外的指标，因为你 只需要使用价格行为. 只有两种类型的趋势线: 向上趋势线和趋势
2019年4月8日 国债期货作为量化对冲类资管产品的操作标的，其交易策略大致可以划分成5种： 最常见的套期保值交易策略，专注于市场趋势对冲的日内趋势 2019年10月8日 如何在监管要求下开展债券投资业务，宏观金融数据解读和预测，利率债分析 体系，投资经理，交易员如何快速成长和各种交易策略等内容。 2020年6月24日 全球债市交易员都在押注收益率曲线陡峭化目前，全球策略师都在专注于一种债券 市场交易策略：押注收益率曲线变陡。 两大趋势导致这一策略备 交易策略[编辑]. 该公司使用复杂的数学模型，通常利用美国、日本和欧洲各国政府 债券等固定收益投资工具进行套利交易
计算债券的平均到期时间。它是债券在未来产生现金流的时 间的加权平均，其权重是各期现金值在债券价格中所占的比 重。 在实际的债券分析中，投资者更多地需要衡量债券价格 变动比例对利率变化的敏感度，因此就有了修正久期这个概 念。
Hedge Fund/Prop Shops拿自己的钱来交易，没有策略的限制。以前投行的trading desk也可以算到这里面，但现在它们基本只当broker了。由于现在的yield和volitility实在太低，纯做公司债券的hedge fund/prop shop已经很少了。
2015年11月27日 作为从业者复习过程中发现cfa里面二级市场交易逻辑还是蛮全面的，按照这个来理 一下，顺便比较一下在天朝大家的实际应用～. 1、yield/spread pickup trade. 国债的种类及特性. •何谓债券? –债券是一种固定收益(fixed income)的证券，为 债权人跟债. 务人之间的一种凭证. –债券之拥有者可以定期向发行者收取固定金额之 债券交易策略2 - 债券交易策略中央财经大学金融工程系李磊宁 纲要债券市场现状 消极策略积极策略混合策略债券套利与风险管理 债券投资组合管理步骤第一步第二